Un interessante studio di S&P Dow Jones Indices ha fatto un focus sulle cosiddette strategie Low Duration che il mondo degli ETF sta cominciando ad utilizzare tra i cosiddetti Smart Beta.

L’analisi è molto dettagliata e la trovate qui  supportata da dati storici di oltre 20 anni. Osservando il grafico presentato da S&P è evidente come l’indice S&P500 ribasato tenendo conto della strategia a bassa volatilità (basandosi sulla deviazione standard giornaliera vengono acquistate le 100 azioni con la minor volatilità pesandole in modo decrescente e ribilanciando il tutto ogni tre mesi) è vincente rispetto al classico S&P500 dal 1991 al 2014. Continua a leggere →