Un Esercizio da Fare quando si stanno Perdendo Soldi

Sentite spesso parlare di Var, volatilità, diversificazione, risk parity e tanto altro come strumenti che possono permettere di monitorare e controllare il rischio mantenendo efficiente il portafoglio. Poi un bel giorno Grecia ed Europa rompono le trattative le borse perdono in apertura il 5% (in Cina si era arrivati fino a -10%) e tutti i modelli di rischio cominciano a ballare pericolosamente perché basati su serie storiche troppo tranquille. E’ come andare in mare aperto con un materassino confidando sul fatto che il mare è stato calmo negli ultimi due mesi, poi arriva la tempesta non prevista dai meteorologi ed il materassino affonda. Continua a leggere