Arriva il Rally di Natale?

Il rally di Natale è una di quelli con maggiore spessore statistico dal dopoguerra ad oggi, almeno per quanto riguarda la borsa americana.
Il solito Ryan Detrich  ci fornisce la più adeguata a chiara copertura statistica dal suo blog.
Come si può vedere dalla prima tabella gli ultimi due mesi dell’anno, novembre e dicembre, dal 1950 al 2014 sono i migliori. Per quello che riguarda dicembre addirittura in 3 casi su 4 il mese si è chiuso positivamente con una media globale di 1,6%.

rally natale

Fonte: Ryan DetrichDa oggi mancano ancora 30 giorni di trading per chiudere il 2015 ed è impressionante vedere cosa è successo alle borse americane dal 2003 al 2014 in questo lasso di tempo. Sistematicamente e senza interruzioni gli ultimi 12 anni hanno visto un bilancio positivo in queste 30 sedute con una media del 2,9%. Quando si dice rally di Natale.

rally natale 2

Ovvio che quando si vede un 100% di successi come questo c’è sempre il timore di incappare nell’evento straordinario che devia dalla statistica. Come ci indica Ryan, dal 1950 nel 75% dei casi le ultime 30 sedute del’anno si sono chiuse in positivo con una media del 2,36%.

Vedremo se prevarrà la statistica o l’evento eccezionale. Ovviamente chi fa trading non dovrebbe mai ignorare la stagionalità positiva nella quale ci stiamo infilando, ma al tempo stesso non dovrà ignorare il segnale negativo che arriverebbe in caso di fallimento del Santa Claus Rally.

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